Здравствуйте! Запрашиваемый товар в данное время отсутствует.

Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты (Нет на складе)


Цена: 3085 грн.
Артикул: 372503
Вильямс

Описание товара: "Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты (Нет на складе)"

Книга посвящена рынкам деривативов и управлению рисками. Благодаря исключительно широкому охвату материала и продуманному стилю изложения она стала настольной книгой трейдеров и самым популярным учебником для колледжей. Сбалансированное сочетание строгости и доступности не требует от читателя никаких априорных знаний об опционах, фьючерсных контрактах, свопах и других производных инструментах. В новое издание включены новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года, обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт, более подробное описание энергетических и других товарных деривативов, альтернативный вывод формулы Блэка–Шоулза–Мертона с помощью биномиальных деревьев, приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала, примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным, новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR. Для успешного освоения студентам достаточно первичных знаний по финансам, теории вероятностей и математической статистике. Книга будет полезна преподавателям, студентам, научным сотрудникам, биржевым аналитикам, финансистам и всем тем, кто работает на финансовом рынке. Изучите производные финансовые инструменты по книге, ставшей настольным справочником для практиков и самым популярным учебником для студентов. В восьмое издание было внесено ряд новшеств. - Новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года. - Обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт. - Более подробное описание энергетических и других товарных деривативов. - Альтернативный вывод формулы Блэка–Шоулза–Мертона с помощью биномиальных деревьев. - Приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала. - Примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным. - Новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR К книге прилагается версия 2.01 широко признанной программы DerivaGem. Она содержит множество усовершенствований. Программа значительно упрощена, поскольку из нее исключены файлы *.dll. Теперь она охватывает кредитные деривативы. Открыт доступ к исходному коду функций. Кроме того, функции теперь можно использовать в сочетании с программой Open Office для пользователей операционных систем Mac и Linux. К книге прилагается версия 2.01 широко признанной программы DerivaGem, которую можно скачать по ссылке http://archive.williamspublishing.com/cgi-bin/materials.cgi?isbn=978-5-8459-1815-4.

Халл Дж. К.: Все книги автора
Джон К. Халл: Все книги автора





Характеристики товара:
Автор(ы) Халл Дж. К., Джон К. Халл
ISBN 978-5-8459-1815-4
Страниц 1072
Переплет Твердый переплет
Формат 1500

Добавить комментарий:

Комментарии пользователей: